Opleiding Derivaten: Renteswaps en Valutaproducten
De opleiding 'Derivaten: Renteswaps en Valutaproducten'geeft door middel van praktijkcasuïstiek verdieping in renterisico's en valutarisico's welke bij grootzakelijke bedrijven, instellingen en DGA's kunnen voorkomen. Niet alleen bij bancaire instellingen zien we een toenemend gebruik van complexere derivaten, maar ook internationaal opererende ondernemingen, grotere verzekeraars en pensioenfondsen hebben steeds meer complexe derivaten in hun portefeuille. Ook worden de producten die deze risico's mitigeren uitgebreid behandeld.
Na afloop van de training weet u beter welke risico's een onderneming loopt bij het beheer van geldstromen en op welke manier u die kunt beperken met financiële instrumenten. U weet wat de voordelen en beperkingen van bepaalde derivaten zijn, hoe u ze verwerkt, op welke wijze u ze waardeert en hoe u de risico's door het gebruik van derivaten beter kunt managen met behulp van risicomodellen. De deelnemers zijn in staat het renterisico te kwantificeren, het renterisico te managen met een duidelijke strategie gebruik makend van concrete rente instrumenten.
Opleiding specificaties
Doelgroep
- Accountancy / fiscaliteit;
- Banken;
- Grootbedrijf;
- Non-profit;
- Vastgoedbeleggers.
Belangrijkste leerdoelen
- Signalering van renterisico's bij financiële partijen;
- Signalering van valutarisico's bij bedrijven;
- Kennismaken met de basisbegrippen van rente- en valutaderivaten;
- De werking van derivaten begrijpen;
- De toepassingsmogelijkheden herkennen;
- Beoordeling van valutarisico's bij bedrijven aan de hand van de ontwikkelingen op de valutamarkten;
- Beoordeling van renterisico's bij relaties aan de hand van de ontwikkelingen op de rente- en kapitaalmarkt;
- Werking en toepassing van hedge instrumenten;
- Afweging van de aanschafkosten van een hedge instrument afgezet tegen te verwachten rente- en valutarisico's;
- Inzicht in de verantwoording van rente- en valuta hedge instrumenten in de financiële verslaglegging van ondernemingen.
- Inzicht in de productkenmerken, de toepassingsmogelijkheden en de waardering van de verschillende soorten standaard rentederivaten en valutaswaps.
Inhoud
- Algemene introductie derivaten en marktwaarde
- Drie soorten valutarisico: transactierisico, translatierisico, economisch risico;
- Valutaderivaten: termijncontracten, putopties en callopties;
- De invloed van het translatierisico op de financiële ratio's van een organisatie;
- Rentederivaten: roll-overlening, renteswap, CAP, floor en collar;
- Ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt en de invloed daarop van economische indicatoren, zoals inflatie en werkloosheidspercentage;
- Analyse maken van renterisico's en valutarisico's door een afweging te maken van de bestaande tegoeden en / of leningen bij een cliënt, de bijbehorende rentevastperiodes, aflossingsschema's en kosten;
- Rente- en valuta hedge-instrumenten zoals renteswaps, rente-opties (OTC) en overige rentederivaten;
- Asset backed securities, credit default obligations, credit default swaps
- Total return swaps en inflation linked producten
- Convertible bonds, liability driven investments
- Swaptions, opties: risk management, delta hedging en bijzondere typen opties
- Aansluiting op actualiteiten uit het vakgebied zoals zorgplicht.
Opzet van opleiding
- Analyse individueel kennis- en ervaringsniveau;
- Behandeling actuele praktijkcases;
- Bepalen specifieke leerdoelen;
- Presentatie van belangrijke aspecten uit de syllabi;
- Uitwerken praktijkcases in kleine werkgroepen.
Studiemateriaal
- Actuele literatuur en/ of artikelen uit het vakgebied;
- Branche- en praktijkgerichte casuïstiek;
- Door FOI ontwikkelde syllabi.
Vooropleiding/achtergrond
- HBO/ WO- niveau gewenst.
Duur
- Afhankelijk van niveau
Klik hier voor informatie over de datum en tijden en om uzelf in te schrijven voor deze opleiding
